Андрій

Василенко Андрей
Алготрейдер / Quantitative Developer (QuantConnect, Python, C#)
📍 Львов, Украина | 📧 [open contact info](look above in the "contact info" section) | 📞 [open contact info](look above in the "contact info" section)
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ
Трейдер фондового рынка США акции опционы ETF 4 года. Tорговые стратегий на платформе QuantConnect 1 год Специализируюсь на системах на основе momentum, mean-reversion . Имею знания в Python , опыт оптимизации стратегий, анализа рисков и построения портфелей. Работаю с LEAN Framework, API брокеров (IBKR), финансовыми данными (Quandl, Yahoo Finance).
КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ
• QuantConnect / LEAN Framework (Research, Backtest, Live)

• Разработка торговых стратегий: Momentum, Value, ETF Rotation, Pairs Trading

• Финансовая аналитика: Sharpe Ratio, Alpha/Beta, Value-at-Risk (VaR)
Языки: Python,

• Работа с брокерами: Interactive Brokers (IBKR),

ОПЫТ РАБОТЫ
Самостоятельная торговля
Трейдинг 2021
Самостоятельная торговля (QuantConnect, IBKR)
Алготрейдер / Quant Researcher
2024 — н.в.
• Разработал и протестировал более10 торговых стратегий на платформе QuantConnect.

• Автоматизировал стратегию акции rotation с ежемесячной ребалансировкой и таргетированием волатильности.

• Реализовал систему входа/выхода на основе SMA/MACD с временными фильтрами (например, вход в 11:00, выход до 16:15 EST).

• Создал систему логирования сделок и анализа performance metrics в Research Environment.

• Оптимизировал код стратегий для ускорения бэктестов и снижения количества ошибок API.

ОБРАЗОВАНИЕ
Київський національний університет будівництва і архітектури
Управление проектами
Магистратура

Пример стратегии которая была разработана последней
Логика стратегии описание
Событие 1: НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА (Initialize)
1. Установить стартовую дату и капитал.
2. Запомнить SPY как индикатор рынка.
3. Определить параметры:
◦ fundamental_count = 100 (будем рассматривать 100 крупнейших компаний).
◦ quantile = 4 (будем делить их на 4 группы по волатильности).
◦ Настройки для стоп-лосса: период ATR = 14, множитель = 10.
4. ЗАПЛАНИРОВАТЬ СОБЫТИЯ:
◦ Раз в месяц: Запускать MonthlySelection (основная ребалансировка).
◦ Каждый вторник: Запускать WeeklyRecoveryAttempt (попытка выйти из режима защиты).
◦ Каждый день в 14:00: Запускать DailyMarketRegimeCheck (проверка, не "медвежий" ли рынок).
◦ Каждый час: Запускать CheckHourlyTrailingStops (проверка стоп-лоссов).
5. Создать 100-дневную SMA для SPY.
6. Установить selection_flag = ИСТИНА, чтобы немедленно запустить отбор акций на старте.
Событие 2: ОСНОВНОЙ ЦИКЛ СТРАТЕГИИ (MonthlySelection, раз в месяц)
1. ЕСЛИ мы в "режиме восстановления", ТО ничего не делать.
2. ИНАЧЕ:
◦ Вывести в лог "ЗАПУСК: Ежемесячная ребалансировка."
◦ Установить selection_flag = ИСТИНА. Это "разрешение" на запуск отбора акций и торговли.
ПРОЦЕСС ОТБОРА АКЦИЙ (FundamentalSelectionFunction)
1. ЕСЛИ selection_flag = ЛОЖЬ, ТО ничего не делать.
2. ИНАЧЕ:
◦ Шаг 1: Взять все акции США. Отсортировать их по рыночной капитализации и выбрать ТОП-100 самых крупных.
◦ Шаг 2: Для каждой из этих 100 акций рассчитать ее историческую волатильность за последний год (по своей кастомной методике).
◦ Шаг 3: Отсортировать эти 100 акций по их волатильности, от самой низкой до самой высокой.
◦ Шаг 4: Разделить отсортированный список на 4 равные части (квантиля).
◦ Шаг 5: Выбрать самый нижний квантиль — те 25 акций, у которых была самая низкая волатильность.
◦ Шаг 6: Записать этот список из 25 акций в self.long (наш "целевой портфель").
ТОРГОВАЯ ЛОГИКА (OnData, запускается сразу после отбора)
1. ЕСЛИ selection_flag = ЛОЖЬ, ТО ничего не делать.
2. ИНАЧЕ:
◦ Сразу же установить selection_flag = ЛОЖЬ, чтобы избежать повторной торговли.
◦ ПРОВЕРКА РИСКА: ЕСЛИ цена SPY < его 100-дневной SMA, ТО СТОП, ничего не делать (не входим в рынок, если он "медвежий").
◦ РЕБАЛАНСИРОВКА:
▪ Проверить все акции, которые сейчас в портфеле.
▪ ЕСЛИ какая-то из них отсутствует в новом "целевом портфеле" (self.long), ТО ПРОДАТЬ ее.
◦ ПОКУПКА:
▪ Пробежаться по всем акциям в "целевом портфеле" (self.long).
▪ Для каждой акции выделить равную долю капитала (например, если 25 акций, то по 1/25 = 4% на каждую).
▪ КУПИТЬ каждую акцию на рассчитанную долю.
◦ Очистить self.long.
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ (постоянно работающие проверки)
1. Ежедневный Фильтр Рынка (DailyMarketRegimeCheck, каждый день в 14:00)

◦ ЕСЛИ цена SPY < его 100-дневной SMA И у нас есть открытые позиции, ТО:
▪ Вывести в лог "Рынок медвежий. Ликвидируем позиции".
▪ ПРОДАТЬ ВСЁ.
▪ Установить is_in_recovery_mode = ИСТИНА.
2. Ежечасный Трейлинг-Стоп (CheckHourlyTrailingStops, каждый час)

◦ Для каждой купленной акции:
▪ Запомнить самую высокую цену, которой она достигла с момента покупки (high_water_mark).
▪ Рассчитать новую "цену стопа" = high_water_mark - (10 * текущее значение ATR).
▪ ЕСЛИ "новая цена стопа" > "старой цены стопа", ТО подтянуть стоп вверх до нового уровня.
▪ ЕСЛИ "текущая цена акции" < "цены стопа", ТО ПРОДАТЬ акцию.
РЕЖИМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ (когда is_in_recovery_mode = ИСТИНА)
1. ЕСЛИ мы в этом режиме, то ежемесячная ребалансировка блокируется.
2. ВМЕСТО ЭТОГО, каждый вторник (WeeklyRecoveryAttempt):
◦ Установить selection_flag = ИСТИНА, чтобы попытаться заново отобрать акции и войти в рынок.
◦ Примечание: Покупка произойдет только если OnData увидит, что SPY уже вернулся выше своей 100-дневной SMA.
3. КАК ТОЛЬКО первая покупка после падения успешно совершена (OnOrderEvent):
◦ Вывести в лог "Портфель успешно восстановлен".
◦ Установить is_in_recovery_mode = ЛОЖЬ, возвращаясь к обычному режиму ежемесячных ребалансировок.

Описание стратегии обычным человеческим языком
Стратегия представляет собой факторную модель, инвестирующую в акции с исторически низкой волатильностью. Для управления рисками используется фильтр общего рыночного тренда и динамический трейлинг-стоп для каждой отдельной позиции. При старте алгоритм определяет 100 крупнейших по капитализации компаний США для дальнейшего анализа. Для каждой из этих акций рассчитывается показатель годовой волатильности на основе недельных доходностей.
Затем стратегия отбирает для покупки 25% акций с наименьшим показателем волатильности, формируя целевой портфель. Основной цикл ребалансировки портфеля происходит раз в месяц. Перед покупкой новых акций система продает те, что больше не входят в целевой список. Новые позиции приобретаются равными долями для обеспечения диверсификации.
Важнейшим элементом защиты является фильтр рыночного режима: если индекс SPY опускается ниже своей 100-дневной скользящей средней, торговля на покупку блокируется. Более того, если в этот момент в портфеле есть акции, они все немедленно продаются. После такой полной ликвидации стратегия переходит в специальный "режим восстановления". В этом режиме она не торгует ежемесячно, а пытается возобновить позиции еженедельно.
Возврат к нормальной работе происходит только тогда, когда SPY снова поднимется выше своей 100-дневной SMA. Каждая открытая позиция защищена ежечасно проверяемым трейлинг-стопом. Этот стоп устанавливается на расстоянии, равном десятикратной величине 14-дневного ATR. Уровень стопа никогда не понижается, а только подтягивается вверх вслед за ростом цены акции.
Если цена падает ниже этого динамического уровня, позиция автоматически закрывается. Такая многоуровневая система управления рисками направлена на защиту капитала во время рыночных спадов. Весь процесс отбора и торговли полностью автоматизирован с помощью запланированных событий. Конечной целью является получение прибыли от "аномалии низкой волатильности", избегая при этом крупных просадок.

Результат Стратегии

Логи

023-05-01 00:00:00 :
Launching analysis for 7f0aa8318d7e747b033e75e26e64c5c8 with LEAN Engine v2.5.0.0.17150
2023-05-15 12:00:00 :
ЗАПУСК: Ежемесячная ребалансировка.
2023-06-15 12:00:00 :
ЗАПУСК: Ежемесячная ребалансировка.
2023-07-18 12:00:00 :
ЗАПУСК: Ежемесячная ребалансировка.
2023-08-15 12:00:00 :
ЗАПУСК: Ежемесячная ребалансировка.
2023-09-18 12:00:00 :
ЗАПУСК: Ежемесячная ребалансировка.
2023-10-16 12:00:00 :
ЗАПУСК: Ежемесячная ребалансировка.
2023-11-15 12:00:00 :
ЗАПУСК: Ежемесячная ребалансировка.
2023-12-15 12:00:00 :
ЗАПУСК: Ежемесячная ребалансировка.
2023-12-16 00:00:00 :
Warning: all market orders sent using daily data, or market orders sent after hours are automatically converted into MarketOnOpen orders.
2023-12-19 00:00:00 :
2023-11-17 | ABT | Покупка по фактору | $94.87 | 4.0 | $379.47 | 2023-12-19 | $104.68 | 10.35% | Прибыль | Месячная ребалансировка | 22
2023-12-19 00:00:00 :
2023-11-17 | TMUS | Покупка по фактору | $145.12 | 2.0 | $290.25 | 2023-12-19 | $153.08 | 5.48% | Прибыль | Месячная ребалансировка | 21
2023-12-19 00:00:00 :
2023-11-17 | MDT | Покупка по фактору | $70.69 | 5.0 | $353.45 | 2023-12-19 | $78.93 | 11.66% | Прибыль | Месячная ребалансировка | 20
2023-12-19 00:00:00 :
2023-11-17 | AMGN | Покупка по фактору | $260.19 | 1.0 | $260.19 | 2023-12-19 | $264.38 | 1.61% | Прибыль | Месячная ребалансировка | 19
2023-12-19 00:00:00 :
2023-11-17 | CME | Покупка по фактору | $193.97 | 2.0 | $387.94 | 2023-12-19 | $192.16 | -0.94% | Убыток | Месячная ребалансировка | 18
2023-12-19 00:00:00 :
2023-11-17 | RY | Покупка по фактору | $82.72 | 4.0 | $330.90 | 2023-12-19 | $93.31 | 12.79% | Прибыль | Месячная ребалансировка | 17
2024-01-17 12:00:00 :
ЗАПУСК: Ежемесячная ребалансировка.
2024-01-19 00:00:00 :
2023-11-17 | GILD | Покупка по фактору | $70.90 | 5.0 | $354.52 | 2024-01-19 | $81.24 | 14.58% | Прибыль | Месячная ребалансировка | 23
2024-01-19 00:00:00 :
2023-11-17 | CB | Покупка по фактору | $214.61 | 1.0 | $214.61 | 2024-01-19 | $223.73 | 4.25% | Прибыль | Месячная ребалансировка | 22
2024-01-19 00:00:00 :
2023-11-17 | MDLZ | Покупка по фактору | $67.75 | 5.0 | $338.75 | 2024-01-19 | $70.93 | 4.69% | Прибыль | Месячная ребалансировка | 21
2024-01-19 00:00:00 :
2023-12-19 | PGR | Покупка по фактору | $150.92 | 2.0 | $301.84 | 2024-01-19 | $164.03 | 8.69% | Прибыль | Месячная ребалансировка | 20
2024-01-19 00:00:00 :
2023-12-19 | VZ | Покупка по фактору | $34.27 | 12.0 | $411.27 | 2024-01-19 | $35.52 | 3.65% | Прибыль | Месячная ребалансировка | 19
2024-01-19 00:00:00 :
2023-12-19 | MRK | Покупка по фактору | $101.50 | 4.0 | $405.98 | 2024-01-19 | $112.33 | 10.68% | Прибыль | Покупка по фактору | 19
2024-01-19 00:00:00 :
2023-12-19 | WMT | Покупка по фактору | $50.27 | 1.0 | $50.27 | 2024-01-19 | $52.81 | 5.06% | Прибыль | Покупка по фактору | 20
2024-02-15 12:00:00 :
ЗАПУСК: Ежемесячная ребалансировка.
2024-02-17 00:00:00 :
2023-12-19 | ABBV | Покупка по фактору | $144.89 | 2.0 | $289.77 | 2024-02-17 | $169.11 | 16.72% | Прибыль | Месячная ребалансировка | 20
2024-02-17 00:00:00 :
2023-11-17 | PG | Покупка по фактору | $146.49 | 2.0 | $292.98 | 2024-02-17 | $152.31 | 3.97% | Прибыль | Месячная ребалансировка | 19
2024-02-17 00:00:00 :
2023-11-17 | BRK.B | Покупка по фактору | $357.80 | 1.0 | $357.80 | 2024-02-17 | $404.44 | 13.04% | Прибыль | Месячная ребалансировка | 18
2024-02-17 00:00:00 :
2023-12-19 | PFE | Покупка по фактору | $24.47 | 16.0 | $391.54 | 2024-02-17 | $25.39 | 3.77% | Прибыль | Месячная ребалансировка | 16
2024-03-15 12:00:00 :
ЗАПУСК: Ежемесячная ребалансировка.
2024-03-19 00:00:00 :
2024-02-17 | GILD | Покупка по фактору | $69.15 | 6.0 | $414.92 | 2024-03-19 | $70.52 | 1.98% | Прибыль | Месячная ребалансировка | 22
2024-03-19 00:00:00 :
2023-12-19 | IBM | Покупка по фактору | $154.51 | 2.0 | $309.01 | 2024-03-19 | $184.58 | 19.47% | Прибыль | Месячная ребалансировка | 21
2024-03-19 00:00:00 :
2023-11-17 | KO | Покупка по фактору | $54.32 | 7.0 | $380.27 | 2024-03-19 | $57.76 | 6.32% | Прибыль | Месячная ребалансировка | 20
2024-03-19 00:00:00 :
2023-11-17 | LIN | Покупка по фактору | $394.71 | 1.0 | $394.71 | 2024-03-19 | $460.78 | 16.74% | Прибыль | Месячная ребалансировка | 19
2024-03-19 00:00:00 :
2023-11-17 | PEP | Покупка по фактору | $158.77 | 2.0 | $317.54 | 2024-03-19 | $159.92 | 0.72% | Прибыль | Месячная ребалансировка | 18
2024-03-19 00:00:00 :
2024-02-17 | AMGN | Покупка по фактору | $276.75 | 1.0 | $276.75 | 2024-03-19 | $259.72 | -6.16% | Убыток | Месячная ребалансировка | 17
2024-03-19 00:00:00 :
2024-02-17 | BMY | Покупка по фактору | $46.46 | 1.0 | $46.46 | 2024-03-19 | $49.54 | 6.63% | Прибыль | Покупка по фактору | 18
2024-03-19 00:00:00 :
2024-02-17 | PM | Покупка по фактору | $83.90 | 1.0 | $83.90 | 2024-03-19 | $88.95 | 6.02% | Прибыль | Покупка по фактору | 21
2024-04-15 10:00:00 :
2023-11-17 | JNJ | Покупка по фактору | $141.41 | 2.0 | $282.81 | 2024-04-15 | $141.72 | 0.22% | Прибыль | Trailing ATR Stop Loss | 22
2024-04-15 12:00:00 :
ЗАПУСК: Ежемесячная ребалансировка.
2024-04-17 00:00:00 :
2024-02-17 | VZ | Покупка по фактору | $37.15 | 11.0 | $408.61 | 2024-04-17 | $37.58 | 1.17% | Прибыль | Месячная ребалансировка | 20
2024-04-17 00:00:00 :
2023-11-17 | TD | Покупка по фактору | $56.51 | 7.0 | $395.60 | 2024-04-17 | $53.41 | -5.49% | Убыток | Месячная ребалансировка | 19
2024-04-17 00:00:00 :
2024-03-19 | ABBV | Покупка по фактору | $171.70 | 2.0 | $343.40 | 2024-04-17 | $156.49 | -8.86% | Убыток | Месячная ребалансировка | 18
2024-04-17 00:00:00 :
2024-02-17 | MDLZ | Покупка по фактору | $69.19 | 6.0 | $415.12 | 2024-04-17 | $64.24 | -7.15% | Убыток | Месячная ребалансировка | 17
2024-04-17 00:00:00 :
2024-02-17 | LMT | Покупка по фактору | $406.50 | 1.0 | $406.50 | 2024-04-17 | $440.06 | 8.25% | Прибыль | Покупка по фактору | 18
2024-05-15 12:00:00 :
ЗАПУСК: Ежемесячная ребалансировка.
2024-05-17 00:00:00 :
2024-02-17 | ABT | Покупка по фактору | $110.72 | 3.0 | $332.16 | 2024-05-17 | $102.40 | -7.52% | Убыток | Месячная ребалансировка | 19
2024-05-17 00:00:00 :
2024-04-17 | BMY | Покупка по фактору | $46.18 | 1.0 | $46.18 | 2024-05-17 | $42.37 | -8.26% | Убыток | Месячная ребалансировка | 18
2024-05-17 00:00:00 :
2024-03-19 | MDT | Покупка по фактору | $80.40 | 5.0 | $401.98 | 2024-05-17 | $81.97 | 1.96% | Прибыль | Месячная ребалансировка | 17
2024-05-17 00:00:00 :
2024-03-19 | BSX | Покупка по фактору | $66.26 | 6.0 | $397.56 | 2024-05-17 | $74.43 | 12.33% | Прибыль | Покупка по фактору | 17
2024-06-17 12:00:00 :
ЗАПУСК: Ежемесячная ребалансировка.
2024-06-19 00:00:00 :
2024-05-17 | MDLZ | Покупка по фактору | $69.39 | 6.0 | $416.31 | 2024-06-19 | $64.01 | -7.75% | Убыток | Месячная ребалансировка | 21
2024-06-19 00:00:00 :
2024-05-17 | WMT | Покупка по фактору | $63.35 | 7.0 | $443.45 | 2024-06-19 | $66.94 | 5.67% | Прибыль | Покупка по фактору | 23
2024-06-19 00:00:00 :
2024-05-17 | LIN | Покупка по фактору | $425.02 | 1.0 | $425.02 | 2024-06-19 | $434.59 | 2.25% | Прибыль | Покупка по фактору | 22
2024-07-16 12:00:00 :
ЗАПУСК: Ежемесячная ребалансировка.
2024-07-18 00:00:00 :
2024-01-19 | TMUS | Покупка по фактору | $159.13 | 2.0 | $318.27 | 2024-07-18 | $181.46 | 14.03% | Прибыль | Месячная ребалансировка | 21
2024-07-18 00:00:00 :
2024-01-19 | RY | Покупка по фактору | $92.79 | 4.0 | $371.15 | 2024-07-18 | $106.35 | 14.61% | Прибыль | Месячная ребалансировка | 20
2024-07-18 00:00:00 :
2024-06-19 | PFE | Покупка по фактору | $25.29 | 17.0 | $429.91 | 2024-07-18 | $27.56 | 8.97% | Прибыль | Покупка по фактору | 20
2024-07-18 00:00:00 :
2024-05-17 | TD | Покупка по фактору | $54.04 | 8.0 | $432.28 | 2024-07-18 | $55.87 | 3.40% | Прибыль | Покупка по фактору | 20
2024-08-06 14:00:00 :
ДНЕВНАЯ ПРОВЕРКА (14:00): Рынок медвежий. Ликвидируем позиции и входим в режим восстановления.
2024-08-06 14:00:00 :
2024-05-17 | ABBV | Покупка по фактору | $158.05 | 2.0 | $316.10 | 2024-08-06 | $179.59 | 13.63% | Прибыль | Liquidated | 22
2024-08-06 14:00:00 :
2024-06-19 | ABT | Покупка по фактору | $101.23 | 4.0 | $404.92 | 2024-08-06 | $107.06 | 5.76% | Прибыль | Liquidated | 21
2024-08-06 14:00:00 :
2023-11-17 | ADP | Покупка по фактору | $221.93 | 1.0 | $221.93 | 2024-08-06 | $251.62 | 13.38% | Прибыль | Liquidated | 20
2024-08-06 14:00:00 :
2024-03-19 | BRK.B | Покупка по фактору | $408.70 | 1.0 | $408.70 | 2024-08-06 | $413.94 | 1.28% | Прибыль | Liquidated | 19
2024-08-06 14:00:00 :
2024-07-18 | BSX | Покупка по фактору | $78.07 | 5.0 | $390.35 | 2024-08-06 | $72.96 | -6.55% | Убыток | Liquidated | 18
2024-08-06 14:00:00 :
2024-02-17 | CB | Покупка по фактору | $246.34 | 1.0 | $246.34 | 2024-08-06 | $265.85 | 7.92% | Прибыль | Liquidated | 17
2024-08-06 14:00:00 :
2023-11-17 | HON | Покупка по фактору | $185.25 | 2.0 | $370.50 | 2024-08-06 | $195.63 | 5.60% | Прибыль | Liquidated | 16
2024-08-06 14:00:00 :
2024-04-17 | IBM | Покупка по фактору | $177.57 | 2.0 | $355.13 | 2024-08-06 | $177.92 | 0.20% | Прибыль | Liquidated | 15
2024-08-06 14:00:00 :
2024-06-19 | JNJ | Покупка по фактору | $141.19 | 1.0 | $141.19 | 2024-08-06 | $156.16 | 10.60% | Прибыль | Liquidated | 14
2024-08-06 14:00:00 :
2024-04-17 | KO | Покупка по фактору | $56.16 | 7.0 | $393.11 | 2024-08-06 | $66.17 | 17.82% | Прибыль | Liquidated | 13
2024-08-06 14:00:00 :
2024-07-18 | LIN | Покупка по фактору | $441.47 | 1.0 | $441.47 | 2024-08-06 | $437.99 | -0.79% | Убыток | Liquidated | 12
2024-08-06 14:00:00 :
2023-11-17 | MCD | Покупка по фактору | $260.09 | 1.0 | $260.09 | 2024-08-06 | $262.29 | 0.84% | Прибыль | Liquidated | 11
2024-08-06 14:00:00 :
2024-06-19 | MDT | Покупка по фактору | $77.31 | 5.0 | $386.54 | 2024-08-06 | $78.40 | 1.41% | Прибыль | Liquidated | 10
2024-08-06 14:00:00 :
2023-11-17 | MMC | Покупка по фактору | $192.39 | 2.0 | $384.78 | 2024-08-06 | $213.98 | 11.22% | Прибыль | Liquidated | 9
2024-08-06 14:00:00 :
2024-03-19 | MRK | Покупка по фактору | $117.17 | 3.0 | $351.51 | 2024-08-06 | $108.67 | -7.25% | Убыток | Liquidated | 8
2024-08-06 14:00:00 :
2024-04-17 | PEP | Покупка по фактору | $159.90 | 2.0 | $319.80 | 2024-08-06 | $167.92 | 5.02% | Прибыль | Liquidated | 7
2024-08-06 14:00:00 :
2024-03-19 | PG | Покупка по фактору | $156.98 | 2.0 | $313.95 | 2024-08-06 | $165.08 | 5.16% | Прибыль | Liquidated | 5
2024-08-06 14:00:00 :
2024-07-18 | PM | Покупка по фактору | $103.10 | 4.0 | $412.42 | 2024-08-06 | $110.09 | 6.78% | Прибыль | Liquidated | 4
2024-08-06 14:00:00 :
2023-12-19 | V | Покупка по фактору | $256.46 | 1.0 | $256.46 | 2024-08-06 | $254.59 | -0.73% | Убыток …