Костянтин

Уваров Костянтин Володимирович, к.е.н.
Дата народження: 11.06.1972
Контактний телефон: [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»)
E-mail: [відкрити контакти](див. вище в блоці «контактна інформація»)

Досвід роботи

ПАТ «Розрахунковий центр», Київ, Україна
Серпень’19 – тепер.час CRO
• Розроблено та впроваджено методологію управління ризиками відповідно до нормативних вимог НБУ та найкращих міжнародних практик: Стратегія управління ризиками, Політики управління ризиками, методики оцінки всіх значних ризиків.
• Розроблена та затверджена Наглядовою радою Декларація схильності до ризиків, в якій було визначено загальний апетит до ризику, а також апетит до кожного значного ризику.
• Розроблено та впроваджено інструменти вимірювання для всіх значних ризиків.
• Впроваджено стрес-тестування ризиків та аналіз його впливу на фінансову діяльність Банку та відповідність нормативам НБУ.
• Впроваджено звітування про ризики Правлінню, КУАП та Кредитному комітету - щомісяця, Наглядовій раді – щокварталу.
• Управління операційним ризиком: впроваджене звітування про операційні інциденти, а також аналіз ключових індикаторів ризику (KRI). Впроваджено самооцінку операційного ризику підрозділами банку як один із ключових інструментів оцінки операційного ризику.

Національний банк України, Київ, Україна
Січень’19 –Липень’19 Департамент банківського нагляду, менеджер
• Щоденний моніторинг основних показників діяльності банків, контроль дотримання нормативів та виявлення негативних тенденцій в їх діяльності.
• Аналіз адекватності оцінки банками кредитного ризику, зокрема аналіз звітності найбільших позичальників.
• Забезпечення контролю за повнотою та своєчасним виконанням банками рекомендацій за результатами інспекційних перевірок, програм капіталізації, рівня капіталу та нормативів за результатами оцінки стійкості та стрес-тестування.
• Аналіз бізнес-моделей банків та оцінка їх життєздатності. Аналіз виконання банками планових показників бізнес-моделей.
• Підготовка щомісячних звітів щодо профілю ризиків банків з урахуванням ключових індикаторів ризиків.
• Здійснення верифікації звітів аудиторів за результатами оцінки стійкості банків, підготовка звіту за результатами оцінки стійкості.
• Моніторинг процесу впровадження банками системи управління ризиками згідно з вимогами Положення НБУ №64.

ПАТ "КРИСТАЛБАНК", Київ, Україна
Лютий’16 – Серпень’18 __Директор Департаменту ризиків (CRO)

• Кредитний ризик: розроблена та впроваджена методологія управління кредитними ризиками. Внутрішня документація щодо оцінки резервів та розрахунку кредитного ризику повністю приведена у відповідність до вимог МСФЗ та НБУ.
• Впроваджено стрес-тестування кредитного, ринкового, операційного ризиків та ризику ліквідності за 3 сценаріями та його вплив на фінансові показники Банку та відповідність нормативам НБУ. Щоквартальне звітування та надання рекомендацій Правлінню та Спостережній Раді.
• Планування достатності капіталу, моніторинг нормативів НБУ.
• Валютний ризик: впроваджений розрахунок вартості під ризиком (VaR), результати щомісяця доводяться до КУАП.
• Процентний ризик: впроваджений розрахунок зміни чистого процентного доходу (метод "Дельта 1%") на основі аналізу дисбалансу між процентними активами та пасивами. Щомісячне звітування на КУАП.
• Ризик ліквідності: розроблений та впроваджений план управління ліквідністю в умовах кризи. Встановлені внутрішні нормативи на розриви ліквідності, що затверджуються КУАП на щомісячній основі.
• Операційний ризик: впроваджена система звітності про операційні випадки. Впроваджена самооцінка як один із ключових інструментів для оцінки операційного ризику.

ПАТ "АВАНТ-БАНК", Київ, Україна
Серпень’14 – Лютий’16Заступник Голови Правління, Член Правління
(до березня’15 -Директор Департаменту ризик-менеджменту та фінансів)
• Розробка і впровадження методології з управління ризиками (політики, положення та ін.)
• Кредитний ризик-менеджмент: аналіз кредитоспроможності позичальників, моніторинг якості кредитного портфеля, розрахунок резервів, стрес-тестування.
• Впровадження системи управління ринковим ризиком, ризиком ліквідності та операційним ризиком.
• Планування адекватності (достатності) капіталу, моніторинг нормативів НБУ.
• Розробка і впровадження методології фінансового аналізу, трансферне ціноутворення, управлінська звітність, планування і бюджетування.
• Координація бюджетного процесу і консолідація бюджету банку.
• Координація щомісячної управлінської звітності щодо фінансових результатів діяльності банку, включаючи окремі напрямки бізнесу і відділення.
• Координація роботи бізнес-підрозділів для виконання запланованих показників діяльності.

ПАТ "DV Bank", Київ, Україна
Жовтень’11 – Червень’14Директор Департаменту ризик-менеджменту, Член Правління
• Розроблено і впроваджено політики з управління кредитним, ринковим, операційним ризиком, ризиком ліквідності.
• Розроблені положення щодо оцінки корпоративних, індивідуальних позичальників, а також фінансових установ.
• Розроблено бізнес-план, включаючи прогнозний баланс, звіт про фінансові результати і програму капіталізації ПАТ «ДІВІ Банк» на 2011-2017 та на 2013-2019 роки.
• Впроваджено форма виведення ризик-менеджменту щодо фінансового стану корпоративних позичальників банку та оцінки ризиків при їх кредитуванні.
• Запроваджено щомісячний поглиблений аналіз банків-контрагентів, на підставі якого Кредитний Комітет приймає рішення щодо затвердження лімітів на операції МБК.
• Впроваджена щорічне бюджетне планування.
• Створена система планування достатності капіталу.
• Започаткований моніторинг та прогнозування нормативів НБУ для їх відповідності до мінімальних вимог.

АТ "Сведбанк"(публічне), Київ, Україна
Червень’10 – Жовтень’11Начальник Управління контролю кредитних ризиків
• Розробка та впровадження скорингових моделей для роздрібного бізнесу.
• Створення внутрішньої рейтингової системи для корпоративних клієнтів, фінансовий аналіз корпоративних клієнтів.
• Стрес-тестінг кредитного портфеля.
• Розробка та впровадження пакету звітності в розрізі нових та існуючих кредитних продуктів.
• Аналіз нового кредитного процесу у корпоративному та роздрібному сегменті та встановлення відповідних контролів. Контроль реалізації плану щодо усунення недоліків у кредитному процесі.
• Аналіз ефективності процесу повернення (collection) та реструктуризації простроченої заборгованості.
• Комплексний аналіз Регіональних Центрів банку у сфері управління кредитними ризиками. Аналіз найбільших корпоративних та роздрібних прострочених кредитів в Регіональних Центрах та контроль за впровадженням заходів щодо їх повернення. .
• Процес планування достатності капіталу банку (ICAAP): розробка методології, розробка сценаріїв, моделювання достатності капіталу згідно з нормальним та стресовим сценарієм.
• Прогнозування кредитного портфеля з метою встановлення відповідних лімітів.


ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", Київ, Україна
Листопад’07 – Червень’10Начальник Управління ринкових та операційних ризиків (Інтегроване управління ризиками)
• Впроваджена система оцінки портфельного кредитного, ринкового ризику та ризику ліквідності.
• Керівництво проектом з переводу негативно класифікованих кредитів («bad loans transfer»).
• Впроваджена система незалежного контролю ризик-менеджментом кредитного, ринкового та ризику ліквідності на базі поточного або щоденного контролю встановлених лімітів.
• Впроваджена процедура планування достатності капіталу.
• Розроблена методика оцінки ймовірностей дефолтів позичальників і втрат за кредитним ризиком, а також розрахунок зваженої на кредитний ризик відсоткової ставки.
• Впроваджений щомісячний моніторинг усіх банків, на які існують непокриті ліміти.
• Впроваджений щоквартальний моніторинг фінансового стану всіх страхових компаній, з якими співпрацює банк.
• Розроблений та впроваджений звіт з управління ризиками.
• Впроваджена система оцінки та контролю операційного ризику.

ВАТ "СЕБ Банк", Київ, Україна
Квітень’05 – Листопад’07 Директор Департаменту управління ризиками та фінансування
• Впроваджена система управління кредитним ризиком (індивідуальний та портфельний кредитний ризик) згідно стандартів групи SEB.
• Розроблена і впроваджена система оцінки і контролю процентного ризику з урахуванням ринкової вартості інструментів і моделювання сценаріїв (аналіз дюраций, спред-аналіз, gap-аналіз).
• Розроблена та впроваджена система управління валютним, ціновим і іншими ринковими ризиками з використанням моделей, заснованих на розрахунку ризикової вартості (Value-at-Risk) ринкових інструментів.
• Впроваджена система оцінки та контролю ризику ліквідності згідно стандартів групи SEB.
• Розроблена процедура ідентифікації ризиків (кредитного, валютного, операційного тощо) у нових продуктах та послугах згідно Політики з затвердження нових продуктів.
• Затверджена політика та впроваджена процедура планування достатності капіталу.
• Впроваджений моніторинг дотримання та прогнозування рівня мінімальних вимог (НБУ, ЄБРР) та внутрішніх лімітів.
• Розроблена політика управління операційним ризиком та основні напрями впровадження системи управління операційним ризиком, направленої на його мінімізацію.

Національний банк України, Київ, Україна
Лютий’03 – Квітень’05Радник Голови
• Координатор робочої групи з розробки Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України (схвалені Постановою Правління Національного банку України від 02.08.2004 № 361).
• Розроблені Методичні вказівки з інспектування „Система оцінки ризиків” (затверджені Постановою Правління Національного банку України від 15.03.04 №104) – член робочої групи.
• Розробка інструментів оцінки рівня ризиків банківської системи та окремих банків за основними видами ризиків.
• Надання консультаційної допомоги працівникам нагляду з аналізу окремих видів ризиків та якості управління ними при впровадженні Системи оцінки ризиків в практику під час проведення інспекційних перевірок.
• Надання консультаційної допомоги керівникам та ризик-менеджерам банків стосовно розробки організаційної структури, нормативної бази, а також інструментів оцінки та контролю ризиків.
• Організовано та проведено 9 круглих столів з банками в Києві та в регіонах на тему: „Проблеми побудови систем ризик-менеджменту в банках”
• Організовані та проведені 5 семінарів з питань управління ризиками в банках для керівників банків та територіальних управлінь НБУ, працівників нагляду, а також ризик-менеджерів банків.
Червень’01 – Лютий’03Головний економіст управління контролю ризиків
• Розроблені „Основні принципи, методики та процедури управління фінансовими ризиками”.
• Розроблена і впроваджена система оцінки і контролю процентного ризику з урахуванням ринкової вартості інструментів і моделювання сценаріїв (аналіз дюраций, спред-аналіз, gap-аналіз).
• Розроблена та впроваджена система управління валютним, ціновим і іншими ринковими ризиками з використанням моделей, заснованих на розрахунку ризикової вартості (Value-at-Risk) ринкових інструментів на базі їх історичної мінливості (волатильности): метод дисперсії-коваріації, історичне моделювання.
• Розроблена методика оцінки кредитного ризику (моніторинг кредитних рейтингів зарубіжних контрагентів, аналіз показників контрагентів на внутрішньому ринку та побудова на його основі внутрішнього кредитного рейтингу та розрахунок лімітів на розміщення коштів).
• Розроблена методика управління ризиком ліквідності, заснована на складанні прогнозного плану розривів ліквідності за видами валют, доповнених виділенням змінної і постійної частини зобов'язань до запитання з використанням статистичних методів.
• Проведений аналіз операційного ризику і розроблені пропозиції щодо його можливої мінімізації.
• Розроблені основні елементи інтегрованої системи управління ризиками НБУ.

“Епл Консалтінг”, Київ, Україна
Березень.’00 – Червень’01Директор департаменту фінансів і банківської діяльності.
• Фінансова діагностика підприємств.
• Розробка плану реструктуризації і санації підприємств-банкротів.
• Коротко- і середньострокове бюджетне планування.
АКБ “Перкомбанк”, Київ, Україна
Лютий’95 – Бер.’00Головний економіст, відділ кореспондентських відносин
Провідний економіст, відділ кореспондентських відносин
Економіст, кредитний відділ
• Фундаментальний і технічний аналіз внутрішнього і міжнародного валютного ринків.
• Аналіз фінансових показників і структури балансу банків України і його використання для розрахунку лімітів по операціях на міжбанківському ринку.
• Розробка методики розрахунку лімітів по операціях FOREX і DEPO.

Всеукраїнський акціонерний банк (Ва-банк), Київ, Україна
Січень.’93 – Лютий.’95Провідний економіст, відділ аналізу банківської діяльності.
Економіст, кредитний відділ
• Аналіз структури активів і пасивів банку та надання пропозицій щодо їх оптимізації.
• Аналіз структури доходів і витрат банку, планування поточного бюджету.
• Аналіз платоспроможності, ліквідності і ефективності роботи банку.

Освіта

Листопад’07Захист дисертації на тему:
«Управління валютним ризиком в банках України»
Київський Національний Економічний університет,
Київ, Україна

Вер.’89 – Черв.’93Київський Державний Економічний університет, Київ, Україна
Диплом за спеціальністю “Фінанси і Кредит”.

Лекції
В період з 2004 року по теперішній час беру участь у освітніх семінарах та кваліфікаційних програмах Національного Центру з підготовки банківських працівників України як лектор за наступними темами: Побудова комплексної системи ризик-менеджменту в банку, Методи оцінки ризиків, Управління окремими видами ризиків.

Семінари
Жовт. – Лист.’96St. Patrick’s International School of Languages, Лондон, Великобританія.
Вересень’01Регіональний семінар представників банківського нагляду з країн Центральної і Східної Європи по темі: «Ринковий ризик». Будапешт, Угорщина.
Квітень - травень’02Банк Англії. Лондон, Великобританія.
Тренінг-семінар: «Ризик-менеджмент в центральних банках».
Вересень’02Національний банк Нідерландів. Амстердам, Нідерланди.
Тренінг-семінар: «Організація бізнес-процесів в банках і контроль ризиків».
Червень’03Національний Банк Польщі, Варшава, Польща.
Семінар «Управління ринковим ризиком».
Червень’03Бундесбанк, Франкфурт-на-Майні, Німеччина.
Семінар «Деривативи та їх використання для управління ризиками»
Грудень’05SEB Vilnius Bankas, Вільнюс, Літва.
Вивчення досвіду системи управління ризиками в SEB Vilnius Bankas
Березень’06SEB, Стокгольм, Швеція.
Вивчення досвіду управління окремими ризиками SEB Group.

Вересень’07SEB, Стокгольм, Швеція.
Конференція з управління ризиками SEB Group.

Січень’08Raiffeisen International, Відень, Австрія.
Вивчення досвіду управління ризиками Raiffeisen Group.

Березень’08Raiffeisen International, Відень, Австрія.
Семінар «Інструменти фінансового ринку»
Травень’08Raiffeisen International, Відень, Австрія.
Семінар «Управління активами та пасивами банку»
Травень’08IPS Sentendero, Мілан, Італія.
Семінар «Трансфертне ціноутворення в банку»

Вересень’10Swedbank AB, Стокгольм, Швеція.
Вивчення досвіду роботи кредитного ризик-контролю групи Сведбанк.

Лютий’11Swedbank, Рига, Латвія.
Вивчення досвіду управління кредитним ризиком Сведбанку в Латвії.

Публікації

З 1996 року вийшло більше 20 публікацій у журналах: «Вісник НБУ», «Финансовые риски», «Eкономічний часопис», «Мир денег» та ін, а також на провідних фінансових інтернет- сайтах за темами: управління ризиками, аналіз банківської діяльності, аналіз валютних ринків.

Володіння мовами
Українська, російська – рідні.
Англійська - вільно.
Французька, італійська, німецька – intermediate.