Керівник відділу аналітики

Colibri Trade — технологічна trading-компанія, яка розробляє алгоритмічні стратегії для фінансових інструментів, вартість яких відображає ймовірність настання певних подій.

Ми працюємо з великими масивами ринкових даних: цінами, угодами, заявками, знімками біржових стаканів і результатами виконання власних торгових алгоритмів.

У зв’язку з розвитком компанії шукаємо Керівника відділу кількісної аналітики, який побудує дослідницьку команду з нуля та допоможе перетворити накопичені дані на перевірені торгові гіпотези й практичні рішення.

Це hands-on позиція: на початковому етапі керівник не лише управлятиме командою, а й особисто братиме участь у дослідженнях, моделюванні та перевірці гіпотез.

Що потрібно робити:

• сформувати структуру аналітичного відділу та визначити зони відповідальності команди;
• побудувати повний research-процес: від постановки питання до статистичної перевірки, бектесту та передачі результатів у розробку;
• визначати та пріоритизувати напрями досліджень разом із трейдерами та розробниками;
• досліджувати часові ряди, ціноутворення, ліквідність і поведінку різних торгових майданчиків;
• організувати пошук кореляцій, lead-lag залежностей, ринкових аномалій і факторів, що впливають на зміну ймовірностей;
• контролювати коректність методології, якість даних та відсутність look-ahead bias, overfitting і data leakage;
• визначати стандарти бектестування та критерії прийняття або відхилення торгових гіпотез;
• наймати, навчати й розвивати аналітиків;
• презентувати результати досліджень у зрозумілому для команди форматі;
• оцінювати фактичний ефект упроваджених моделей і торгових рішень.

Що ми очікуємо:

• від 3 років досвіду в data analytics, quantitative research, risk analytics або статистичному моделюванні;
• досвід управління аналітиками або роботи в ролі Team Lead;
• сильне знання математичної статистики, теорії ймовірностей та аналізу часових рядів;
• впевнене володіння Python: pandas, NumPy, SciPy, statsmodels, scikit-learn;
• сильний SQL, включно зі складними JOIN, CTE та віконними функціями;
• досвід побудови й перевірки статистичних моделей;
• розуміння принципів коректного бектестування;
• здатність перетворювати нечітке бізнес- або торгове питання на конкретне дослідження;
• досвід побудови аналітичних процесів і контролю якості результатів.

Буде перевагою:

• досвід у quantitative trading, fintech, betting, risk modelling або інших data-driven фінансових продуктах;
• розуміння біржових стаканів, ліквідності, slippage, latency та механіки виконання ордерів;
• досвід роботи з високочастотними або event-based даними;
• знання методів моделювання ймовірностей і калібрування прогнозів;
• досвід доведення моделей від дослідження до production.

Що ми пропонуємо:

• можливість побудувати аналітичний відділ і research-культуру з нуля;
• роботу з великим масивом реальних ринкових даних;
• прямий вплив досліджень на торгові рішення та фінансовий результат;
• тісну взаємодію із засновниками, трейдерами та розробниками;
• мінімум бюрократії та швидку перевірку ідей;
• віддалений формат роботи;
• конкурентну фінансову винагороду, яка обговорюється індивідуально.

Шукаємо людину, яка вміє не лише аналізувати дані, а й будувати навколо них системний дослідницький процес: ставити правильні питання, відокремлювати реальні закономірності від випадковості та перетворювати результати на практичні торгові рішення.

Для звʼязку:

Telegram — @serhiooss Mail — [відгукнутися]